前言：本文介绍如何在一个量化策略的基础上使用股指期货进行对冲，以此抵消系统性风险，并获得策略的超额收益。Alpha 对冲背景作为普通的投资者，大部分投资者都会选择基金这一投资渠道。而面对眼花缭乱的基金产品… %87期货对冲的资产组合管理策略研究_图文_百度文库 中国科学技术大学 硕士学位论文 基于股指期货对冲的资产组 合管理策略研究 作者姓名： 学科专业： 导师姓名： 完成时间： 二 一一年四月八日 管理科学与工程 University of Science and Technology of China A dissertation for master’s degree Empirical Research on Portfolio Trading Strategy based on Chinese Index Future Hedging Author’s 对冲策略_百度百科 - baike.baidu.com
中国能源期货的对冲模型比较研究. 作者：殷炼乾 赵驰. 来源：《金融发展研究》2013年第12期. 摘 要：本文以中国燃料油期货及现货数据为例，介绍了中国能源市场中对冲实践的一系列流程：从理论框架、模型选择、数据检验、对冲期限到对冲有效性检验。
前言：本文介绍如何在一个量化策略的基础上使用股指期货进行对冲，以此抵消系统性风险，并获得策略的超额收益。Alpha 对冲背景作为普通的投资者，大部分投资者都会选择基金这一投资渠道。而面对眼花缭乱的基金产品… %87期货对冲的资产组合管理策略研究_图文_百度文库 中国科学技术大学 硕士学位论文 基于股指期货对冲的资产组 合管理策略研究 作者姓名： 学科专业： 导师姓名： 完成时间： 二 一一年四月八日 管理科学与工程 University of Science and Technology of China A dissertation for master’s degree Empirical Research on Portfolio Trading Strategy based on Chinese Index Future Hedging Author’s 对冲策略_百度百科 - baike.baidu.com 对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易，通过两个市场的盈亏相抵，来锁定既得利润（或成本），规避股票市场的系统性风险。具体做法是，已持有股票组合的投资者，预期股市面临下跌风险，但手上持有的股票难以在短时间内迅速卖出，那么就可以在期货
随着股指期货限制措施的逐步放开，股指期货的流动性有所回升，基差也有了一定程度的收窄。本篇报告重点对股指期货的对冲成本进行分析，并探究适应现阶段的对冲策略。 构建对冲组合时，当季合约表现好于当月合…
【重磅!证监会：出台和研究对冲工具 缓解市场恐慌情绪】近期，市场各方十分关注股市开市等问题，也提出了不少建议。证监会相关部门负责人2 期权的Delta对冲策略对比分析. 发布日期：2016-05-19. 期权的 Delta 对冲策略对比分析. 作者：邓璎函（中信建投期货） 摘要：期权的非系统对冲方法（以固定时间间隔进行对冲、对冲至一个 delta 带、根据标的资产价格变化的对冲）有各种缺陷。 基于效用最大化的方法 Hodges-Neuberger 范式从理论上解决了 大家都知道，美国西德克萨斯轻质原油期货（以下简称原油）和英国北海布伦特原油期货（以下简称布油）的价格走势非常接近，两者几乎是同时上涨或者同时下跌，那么今天就给大家介绍一个基于两个具备内在相关性的品种的阅读更多
对冲基金是一类投资理念特殊的基金，它抛弃了共同基金传统的分散投资、控制风险的理念，跨越股票、债券、外汇等各个金融市场进行投资，利用期货、期权等衍生金融工具及买空卖空、风险对冲的投资策略，充分利用衍生工具的杠杆效应，追求高风险下的绝对投资回报。
报告摘要：量化对冲是量化和对冲两个概念的结合。量化指借助统计方法数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。常见的"量化对冲策略"包括：股票对冲EquityHedge事件驱动EventDriven全球宏观Macro相对价值套利RelativeValue四种，任意一只对冲基金既可采取其中某一策略也可同时采取多种 沪深300股指期货风险对冲策略研究 摘 要: 套期保值作为期货市场产生的原因和基础，是股指期货的核心功能之一，通过风险转移的手段来规避系统性风险。
中证金融研究院研究员. 胡玉玮，中证金融研究院研究员。英国布鲁纳尔大学博士，牛津大学博士后。曾任经济合作与发展组织（oecd）经济学家 、欧洲委员会访问学者 、西班牙对外银行（养老金与保险业务）首席驻华代表 。
打开万方数据app，点击右上角"扫一扫"，扫描二维码即可将您登录的个人账号与机构账号绑定，绑定后您可在app上享有机构权限，如需更换机构账号，可到个人中心解绑。 以欧洲美元利率期货对冲美债超预期风险 最近高盛发布一篇研究报告称，从历史数据来看，政策逆转（在加息不久后降息，或降息不久后加）是极为罕见的。根据1990 年以来的g10 经济体数据，在85个周期中仅发现5 次政策逆转，其它94%的时间内，政策趋势至少 用螺纹钢期货对冲房价下跌获得10万元以上跨商品套利收益. 用螺纹钢期货对冲房价下跌 获得10万元以上跨商品套利收益。用螺纹钢期货对冲房价下跌获得10万元以上跨商品套利收益。北京出台限购令后，螺纹钢期货1110（今年10月到期合约）已经从最高5230/吨跌到 上海-闵行区期货研究员厦门国贸集团供应链管理板块招聘，前程无忧官方网站，提供最新最全厦门国贸集团供应链管理板块招聘职位，以及上海-闵行区期货研究员相关职业信息。帮助您顺利获得上海-闵行区期货研究员的职位，前程无忧招聘网站助您开启崭新职业生涯，找工作上前程无忧! 国际上商品期货指数研究和发展过程已经超过半个世纪，在这50多年当中，许多研究机构、经济学家和投资专家对商品期货指数的编制理论及应用领域进行了深入的研究，同时，商品指数无论在商品市场，还是在对宏观经济的分析指导中，都扮演了极其重要的角色。 股指期货投机操作的对冲交易是什么？股市指数期货亦可作为对冲股票组合的风险，即是该对冲可将价格风险从对冲者转移到投机者身上。这便是