付鹏重磅：从contango曲线变化来看原油价格的近期波动和后期展 … 付鹏重磅：从contango曲线变化来看原油价格的近期波动和后期展望, 文：付鹏，授权扑克投资家发布，来自微信公众号“付鹏的财经世界之全球宏观策略对冲” 正常的contango（升水）因为远期交割的货物会有利息和仓储费用，所以高于近期，同时来源于基本面供给压力也会使得contango加深超出正常计算 VIX解密（三） - 老虎证券 Okay 我们终于迎来了VIX解密（三），在此前2篇文章中，我们“轻微”的探索了下VIX指数，这次我们来分析一下VIX期货和相关衍生品VXX。此篇文章比较长，所以闲话少说，Lets go。 VIX期货概况 在任意时刻，市场上有8只VIX期货合约，这8支合约是连续的8个月，每个月1只。 美股做空的秘密：uvxy指數和vxx和vix區別 | Anue鉅亨 - A股
VIX -“恐惧指数”不恐怖！ - 知乎
恐怖指数 日経平均比較チャート出所チャートは「株式会社ストックブレーン」からですVIXが（恐怖指数）下がらないので日経も下げ止まらない状態が続いています。心理的に市場参加者の強弱感が大きく振れ、ボラティリティ volatility（変動性） 作者：Mark Shore多年来，我写过许多与欧洲市场波动率相关的特定事件报道，例如2016年6月的英国脱欧公投，各种欧洲选举,以及相对于欧洲波动率指数期货（VSTOXX）相关的的市场修正。随着诸如选举之类的特定事件越来越接近其事发时间，事件的未知结果可能会增加市场的不确定性，因此在VSTOXX®波动 财界网（17ok.com）,中国知名财经金融门户网站，财富领域里的领袖媒体.全天候为网民提供专业、及时、丰富全面的资讯内容，财经资讯包括股票、财经、理财、基金、金融、证券、行情、银行、信用卡、大宗商品、期货、股指期货、黄金，综合资讯包括城市、企业、部委、视频、创投、创业板 富邦vix(00677u)交易注意事項. 富邦vix屬高波動度產品，不適合長期持有且不熟悉本基金特性之投資人。
VIX Contango 波动性指数期货溢价 contango day 交割限期日 ; 交易延期费结算日 ; 交易延期费 ; 延期决算日英语
" VIX的contango结构（远期升水）是正常的，目前来看在10-12月份之间的定价给出了一个不小的backwardation（远期贴水），这或许意味意味着市场认为10 Okay 我们终于迎来了VIX解密（三），在此前2篇文章中，我们"轻微"的探索了下VIX指数，这次我们来分析一下VIX期货和相关衍生品VXX。此篇文章比较长，所以闲话少说，Lets go。 VIX期货概况 在任意时刻，市场上有8只VIX期货合约，这8支合约是连续的8个月，每个月1只。 富邦VIX(00677U)交易注意事項 其指數成分為近月、次近月之VIX期貨。VIX期貨在歷史資料中的大部分期間存在正價差現象(Contango Effect)，故以VIX期貨為成分的波動率期貨指數因此存在兩特徵，並影響報酬表現： 本文作者：付鹏 节选于最新一期《付鹏说》内容 . 最近又看到了这位大象交易员继续往后移仓了，基于vix的期权组合在连续三次的移仓中损失了4500万美金(大家的预估），我估计其中有3000万美金很有可能是三次移仓的损失； 这其实反映了市场对VIX的期望值。如果大家认为VIX要涨，VIX futures溢价，就有Contango；如果大家认为VIX反而会跌，VIX futures便宜，就变成backwardation。而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 2) VIX系列交易基金. 基本的VIX futures交易基金有这几个： 为什麽呢？这其实反映市场对VIX的期望值。如果大家认为VIX要涨，VIX futures溢 价，就有Contango；如果大家认为VIX反而会跌，VIX futures便宜，就变成 backwardation。而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 2) VIX系列交易基金
交易波動度除了可以用選擇權外，在美國還可以交易VIX期貨。 台灣期交所有網頁VIX指數盤中揭示，有些期貨商也有即時VIX報價(如X和的XX賺) 因美國VIX期貨最近的表現與現貨有點差距，所以花了點時間分析，跟諸位分享。 1.Contango, Backwardation 期貨的正逆價差
这其实反映了市场对VIX的期望值。如果大家认为VIX要涨，VIX futures溢 价，就有Contango；如果大家认为VIX反而会跌，VIX futures便宜，就变成 backwardation。而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 2) VIX系列交易基金 基本的VIX futures交易基金有这几个：
2018年2月6日 之前美股平靜時，VIX期貨價格通常高於VIX現貨，形成正價差(Contango，即遠月 期貨價位高於近月期貨)，這也表示放空者手上部位越接近到期日，
Follow the VIX term structure graphically in real time. See the extent of the contango or backwardation. Retrieve and display historical VIX term structures all with 2009年11月20日 也就是讓交易者可以事先訂下未來交易的條件。這個約定的買進賣出價，就稱為期貨 價(Futures price)。 期貨價包含對未來現貨價的估算。 交易波動度除了可以用選擇權外，在美國還可以交易VIX期貨。 台灣期交所有網頁 VIX 跟諸位分享。 1.Contango, Backwardation 期貨的正逆價差. 論文名稱: 高波動度VIX期貨價差交易策略. 論文名稱(外文):, The VIX futures basis strategy with high volatility. 指導教授: 蔡維哲. 指導教授(外文):, Wei-Che Tsai. 2017年9月11日 VIX指数进阶篇-交易衍生品，本文则详细讲讲VIX衍生品的交易。 这样呢，这是 因为VIX期货本身就是一个长期溢价或升水结构(Contango)，近期的 2018年12月3日 上次專欄講到VIX ETP有各式各樣嘅Decay，包括Contango loss, Rollover cost, Rebalancing，所以玩VIX ETP絕對唔可以中期/長期持有，咁玩VIX